Annales de mathématiques approfondies

Sujet et corrigé HEC - Mathématiques I 1997 – remis au programme ECG

Adapté au nouveau programme ECG. Ce sujet de 1997 et son corrigé ont été retravaillés pour correspondre au programme en vigueur.

Thèmes du sujet

Fonctions concaves et finance : caractérisation par f″ ≤ 0, modèle d'investisseur maximisant l'espérance d'une fonction d'utilité sur un univers fini, puis optimisation d'une fonction concave de trois variables.

Plan du sujet

  1. Partie I : propriétés des fonctions concaves
  2. Partie II : étude d'un modèle financier simplifié
  3. Partie III : fonctions concaves sur R3\mathbb R^3 et optimisation