Sujet et corrigé ESSEC - Mathématiques II 2002 – remis au programme ECG

Thèmes du sujet

Formes quadratiques définies positives et covariance : orthogonal d'un sous-espace, minimisation de ᵗxCx sous contraintes linéaires, puis matrice de covariance et meilleure approximation linéaire d'une variable aléatoire.

Plan du sujet

1. Préliminaires : orthogonal d'un sous-espace de $\mathbb R^n$
2. Partie I : formes quadratiques définies positives et minimisation
3. Partie II : covariance et régression linéaire