Annales de mathématiques approfondies

Sujet et corrigé HEC - Mathématiques I 2014 – remis au programme ECG

Adapté au nouveau programme ECG. Ce sujet de 2014 et son corrigé ont été retravaillés pour correspondre au programme en vigueur.

Thèmes du sujet

Transport optimal : fonctions de transport d'une variable aléatoire vers une loi donnée et coût associé, transport optimal entre deux ensembles finis de points (réarrangement croissant), puis transport optimal depuis la loi uniforme.

Plan du sujet

  1. Partie I : transport dans une situation aléatoire
  2. Partie II : transport optimal dans une situation déterministe
  3. Partie III : transport optimal dans une situation aléatoire